В чем разница между studentized и autocorrelated residuals в статистическом анализе?

Разница между studentized и autocorrelated residuals в статистическом анализе заключается в их назначении и расчёте:

1. Studentized residuals — это стандартизированная мера ошибок модели, которая позволяет сравнивать ошибки разных моделей, даже если они имеют разные единицы измерения. fastercapital.com Их рассчитывают, разделив остаток на оценку его стандартного отклонения. www.jmp.com fastercapital.com Стандартное отклонение для каждого остатка вычисляют с исключением наблюдения. www.jmp.com

2. Autocorrelated residuals — это остатки, которые отражают автокорреляцию, то есть зависимость между наблюдениями во времени. www.jmp.com Для проверки на автокорреляцию используют, например, тест Дурбина — Ватсона. www.jmp.com

Таким образом, studentized residuals помогают обнаруживать выбросы и оценивать равенство дисперсий, а autocorrelated residuals — проверять на автокорреляцию ошибки модели. www.jmp.com fastercapital.com