Как определить наличие автокорреляции в данных?

Для определения наличия автокорреляции в данных можно использовать следующие методы:

1. Коэффициент автокорреляции. wiki.loginom.ru Количественно автокорреляцию измеряют с помощью линейного коэффициента корреляции между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на несколько шагов во времени (лагом). 100task.ru Если коэффициент автокорреляции < 0,5, то есть основания утверждать, что автокорреляция отсутствует. math.semestr.ru
2. Критерий Дарбина-Уотсона. math.semestr.ru wiki.loginom.ru Это статистический тест, используемый для определения наличия автокорреляции в остатках регрессионного анализа. www.geeksforgeeks.org Значение статистики Дарбина-Уотсона (DW) всегда находится в диапазоне от 0 до 4. www.geeksforgeeks.org Если рассчитанное значение критерия расположено в районе двух, то автокорреляция остатков отсутствует. ef.donnu-support.ru Положительная автокорреляция имеет место, когда DW < 2, отрицательная — когда DW > 2. ef.donnu-support.ru
3. Анализ автокорреляционной функции и коррелограммы. 100task.ru Позволяет определить лаг, при котором автокорреляция наиболее высокая, а следовательно, и лаг, при котором связь между текущим и предыдущими уровнями ряда наиболее тесная. 100task.ru