В чем заключается значимость математического ожидания для оценки рисков в финансовой сфере?

Значимость математического ожидания для оценки рисков в финансовой сфере заключается в том, что оно служит центром распределения вероятностей и представляет собой наиболее правдоподобную меру параметра. elar.urfu.ru

Математическое ожидание выражается в виде средневзвешенной величины всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты, или веса, соответствующего значения. edu.rubinst.ru

Этот показатель используется в финансовом менеджменте для количественного измерения степени риска планируемых инвестиций. www.cfin.ru Чем больше разброс ожидаемых значений доходности вложений вокруг их среднеарифметической величины, тем выше риск, сопряжённый с данным вложением. www.cfin.ru

Однако сама по себе эта характеристика не позволяет измерить степень риска проводимой операции, для этого необходимо также оценить колеблемость показателей, то есть степень отклонения ожидаемого значения от среднего. elar.urfu.ru edu.rubinst.ru