Какие методы оценки резервов на возможные потери используются в кредитных организациях?

Некоторые методы оценки резервов на возможные потери, которые используются в кредитных организациях:

• Метод сценарного моделирования. www.garant.ru Предполагает определение набора возможных сценариев стратегий возврата долга, вероятности их наступления и оценку на основе исторических данных их влияния на долю возвращаемой задолженности. www.garant.ru
• Метод моделирования приведённой стоимости ожидаемых денежных потоков возврата долга. www.garant.ru Включает установление факторов, влияющих на возврат долга (с учётом и без учёта обеспечения), экспертным и (или) статистическим способами на основе совокупности актуальных внешних и внутренних условий и их возможных изменений в будущем. www.garant.ru
• Скоринговые модели. www.fbk.ru Предполагают расчёт внутреннего кредитного рейтинга. www.fbk.ru
• Модели индивидуальной оценки с присвоением рейтинга. www.fbk.ru Включают количественные оценки (финансовое состояние контрагента) и качественные показатели (кредитная история контрагента). www.fbk.ru
• Учёт макроэкономических прогнозов. www.fbk.ru Может включать макроэкономические сценарии развития и когортный анализ с учётом предыдущих экономических кризисов. www.fbk.ru

Размер и порядок отчислений денежных средств, предназначенных для покрытия потенциальных потерь по займам, находятся под контролем Центрального банка России. journal.sovcombank.ru